← 全部指标

滚动贝塔 rolling_beta

风险与回撤 · 证据等级：文献 · v1.0.0

说明

对基准的回归斜率。美股基准 SPY，港股基准 02800。

计算公式

\beta = \operatorname{Cov}(r_a, r_b)/\operatorname{Var}(r_b)

怎么读这个数

相对基准的敏感度。1 表示与基准同步，大于 1 波动更大，小于 1 更抗跌，负值表示反向。

适用范围

美股 港股 沪市 深市

量纲：dimensionless

注意事项

两条序列必须先按日期对齐 —— 不对齐会把不同日子的收益配在一起，而数值看起来正常。

出处

playbook §2.3

公开计算方法是为了让结论可被检验：同样的输入，任何人都该能算出同样的数。