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事后夏普 realised_sharpe

收益与波动 · 证据等级：文献 · v1.0.0

说明

历史（realized）夏普，用于横向比较风险调整后质量。非预期夏普。

计算公式

(\mu_{ann} - r_f)/\sigma_{ann}

怎么读这个数

每单位波动换来多少超额收益。通行的经验读法是 1 以上不错、2 以上很好、小于 0 表示还不如无风险利率。

适用范围

美股 港股 沪市 深市

量纲：dimensionless

注意事项

波动接近零时返回空值 —— 否则停牌股会排在所有筛选最前面。

出处

playbook §2.3；Sharpe (1966)

公开计算方法是为了让结论可被检验：同样的输入，任何人都该能算出同样的数。