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当前回撤 current_drawdown

风险与回撤 · 证据等级：业界 · v1.0.0

说明

现价距历史峰值。与最大回撤是两个问题：做定投决策看的是这个。

计算公式

P_T/\max_t P_t - 1

怎么读这个数

当前价距离历史高点还差多少。0 表示正处在新高；与最大回撤对照能看出现在离最坏情形有多远。

适用范围

美股 港股 沪市 深市

量纲：fraction

出处

playbook §2.3

公开计算方法是为了让结论可被检验：同样的输入，任何人都该能算出同样的数。