Calmar 比率 calmar_ratio

风险与回撤 · 证据等级：文献 · v1.0.0

说明

年化收益除以最大回撤绝对值。

\mu_{ann}/|MDD|

年化收益除以最大回撤。1 以上通常被视为不错——意思是一年赚回的幅度约等于历史最深的那次回撤。

美股港股沪市深市

量纲：dimensionless

Young (1991), Futures Magazine

公开计算方法是为了让结论可被检验：同样的输入，任何人都该能算出同样的数。